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步骤 2 : 模仿和排错 步骤 3 : 趋势投资收益 步骤 4 : Profit 步骤 5 : BackTestService 步骤 6 : BackTestController 步骤 7 : view.html
老规矩，先下载右上角的可运行项目，配置运行起来，确认可用之后，再学习做了哪些步骤以达到这样的效果。
先启动 EurekaServerApplication 跟着启动 IndexCodesApplication 然后启动 IndexDataApplication 接着启动 TrendTradingBackTestServiceApplication 随后启动 TrendTradingBackTestViewApplication 最后启动 IndexZuulServiceApplication 注： 记得运行redis-server.exe 以启动 redis 服务器 然后访问地址： http://127.0.0.1:8031/api-view/ 如图所示，就可以看到收益曲线了。比起单纯购买指数本身，其收益高出不少呀。
在确保可运行项目能够正确无误地运行之后，再严格照着教程的步骤，对代码模仿一遍。
模仿过程难免代码有出入，导致无法得到期望的运行结果，此时此刻通过比较正确答案 ( 可运行项目 ) 和自己的代码，来定位问题所在。 采用这种方式，学习有效果，排错有效率，可以较为明显地提升学习速度，跨过学习路上的各个槛。 推荐使用diffmerge软件，进行文件夹比较。把你自己做的项目文件夹，和我的可运行项目文件夹进行比较。 这个软件很牛逼的，可以知道文件夹里哪两个文件不对，并且很明显地标记出来 这里提供了绿色安装和使用教程：diffmerge 下载和使用教程
接下来，我们就要在当前指数数据的基础上做趋势投资的模拟回测了。
趋势投资为什么能盈利，我们在 趋势投资 里分析过了，如图所示，它其实就是砍掉了左边重大损失不部分，保留了右侧重大收益部分，所以盈利了。 为了做到这一点，我们需要建立两个概念： MA 均线，和出售阈值。 MA 均线：MA 即 moving average, 移动均线的意思。 比如MA20就表示20日均线，取最近20天的值的平均数。 如果当前的收盘点高于这个均线一定的比例，那么我们认为上涨的趋势可能就来了，就可以买了。 出售阈值：如果当前的收盘点，比起最近的20个交易日里的最高的点，跌了 5%或者 10%了，那么我们认为下跌趋势可能就来了，就可以卖了。 采用这种思路，就可以增加获取右边高收益的几率，降低左边吃大亏的几率。 随着次数的累计，总收益就会不错啦。
Profit 利润类，有日期和数值两个属性，方便与 IndexData 做对比。
package cn.how2j.trend.pojo;
public class Profit {
String date;
float value;
public String getDate() {
return date;
}
public void setDate(String date) {
this.date = date;
}
public float getValue() {
return value;
}
public void setValue(float value) {
this.value = value;
}
}
增加一个 simulate 方法。 这个方法比较复杂， 仅仅用文字说不清楚，请看视频。 如果还没有视频。。。。说明站长还没有录制好，过几天就录制好了，请稍等。
package cn.how2j.trend.service;
import cn.how2j.trend.client.IndexDataClient;
import cn.how2j.trend.pojo.IndexData;
import cn.how2j.trend.pojo.Profit;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import java.util.*;
@Service
public class BackTestService {
@Autowired IndexDataClient indexDataClient;
public List<IndexData> listIndexData(String code){
List<IndexData> result = indexDataClient.getIndexData(code);
Collections.reverse(result);
// for (IndexData indexData : result) {
// System.out.println(indexData.getDate());
// }
return result;
}
public Map<String,Object> simulate(int ma, float sellRate, float buyRate, float serviceCharge, List<IndexData> indexDatas) {
List<Profit> profits =new ArrayList<>();
float initCash = 1000;
float cash = initCash;
float share = 0;
float value = 0;
float init =0;
if(!indexDatas.isEmpty())
init = indexDatas.get(0).getClosePoint();
for (int i = 0; i<indexDatas.size() ; i++) {
IndexData indexData = indexDatas.get(i);
float closePoint = indexData.getClosePoint();
float avg = getMA(i,ma,indexDatas);
float max = getMax(i,ma,indexDatas);
float increase_rate = closePoint/avg;
float decrease_rate = closePoint/max;
if(avg!=0) {
//buy 超过了均线
if(increase_rate>buyRate ) {
//如果没买
if(0 == share) {
share = cash / closePoint;
cash = 0;
}
}
//sell 低于了卖点
else if(decrease_rate<sellRate ) {
//如果没卖
if(0!= share){
cash = closePoint * share * (1-serviceCharge);
share = 0;
}
}
//do nothing
else{
}
}
if(share!=0) {
value = closePoint * share;
}
else {
value = cash;
}
float rate = value/initCash;
Profit profit = new Profit();
profit.setDate(indexData.getDate());
profit.setValue(rate*init);
System.out.println("profit.value:" + profit.getValue());
profits.add(profit);
}
Map<String,Object> map = new HashMap<>();
map.put("profits", profits);
return map;
}
private static float getMax(int i, int day, List<IndexData> list) {
int start = i-1-day;
if(start<0)
start = 0;
int now = i-1;
if(start<0)
return 0;
float max = 0;
for (int j = start; j < now; j++) {
IndexData bean =list.get(j);
if(bean.getClosePoint()>max) {
max = bean.getClosePoint();
}
}
return max;
}
private static float getMA(int i, int ma, List<IndexData> list) {
int start = i-1-ma;
int now = i-1;
if(start<0)
return 0;
float sum = 0;
float avg = 0;
for (int j = start; j < now; j++) {
IndexData bean =list.get(j);
sum += bean.getClosePoint();
}
avg = sum / (now - start);
return avg;
}
}
BackTestController 进行调整，使用一系列参数获取模拟结果，然后再把模拟结果 simulateResult 里的收益集合取出来，放在 result 里，抛给rest数据。
int ma = 20; float sellRate = 0.95f; float buyRate = 1.05f; float serviceCharge = 0f; Map<String,?> simulateResult= backTestService.simulate(ma,sellRate, buyRate,serviceCharge, allIndexDatas); List<Profit> profits = (List<Profit>) simulateResult.get("profits"); 。。。 result.put("profits", profits); package cn.how2j.trend.web;
import cn.how2j.trend.pojo.IndexData;
import cn.how2j.trend.pojo.Profit;
import cn.how2j.trend.service.BackTestService;
import cn.hutool.core.date.DateUtil;
import cn.hutool.core.util.StrUtil;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.CrossOrigin;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import java.util.*;
@RestController
public class BackTestController {
@Autowired BackTestService backTestService;
@GetMapping("/simulate/{code}/{startDate}/{endDate}")
@CrossOrigin
public Map<String,Object> backTest(
@PathVariable("code") String code
,@PathVariable("startDate") String strStartDate
,@PathVariable("endDate") String strEndDate
) throws Exception {
List<IndexData> allIndexDatas = backTestService.listIndexData(code);
String indexStartDate = allIndexDatas.get(0).getDate();
String indexEndDate = allIndexDatas.get(allIndexDatas.size()-1).getDate();
allIndexDatas = filterByDateRange(allIndexDatas,strStartDate, strEndDate);
int ma = 20;
float sellRate = 0.95f;
float buyRate = 1.05f;
float serviceCharge = 0f;
Map<String,?> simulateResult= backTestService.simulate(ma,sellRate, buyRate,serviceCharge, allIndexDatas);
List<Profit> profits = (List<Profit>) simulateResult.get("profits");
Map<String,Object> result = new HashMap<>();
result.put("indexDatas", allIndexDatas);
result.put("indexStartDate", indexStartDate);
result.put("indexEndDate", indexEndDate);
result.put("profits", profits);
return result;
}
private List<IndexData> filterByDateRange(List<IndexData> allIndexDatas, String strStartDate, String strEndDate) {
if(StrUtil.isBlankOrUndefined(strStartDate) || StrUtil.isBlankOrUndefined(strEndDate) )
return allIndexDatas;
List<IndexData> result = new ArrayList<>();
Date startDate = DateUtil.parse(strStartDate);
Date endDate = DateUtil.parse(strEndDate);
for (IndexData indexData : allIndexDatas) {
Date date =DateUtil.parse(indexData.getDate());
if(
date.getTime()>=startDate.getTime() &&
date.getTime()<=endDate.getTime()
) {
result.add(indexData);
}
}
return result;
}
}
view.html 做修改。
1. 增加 data4Vue 数据， profits 就是服务器返回的对象，但是它是 Profit 类型的数组，并不是我们在作图的时候需要的，作图的收，仅仅需要其中的 Value ，所以再准备一个 profitValues 数组用于存放作图用的 Value。 profits:[], profitValues:[], 2. 清空处理 vue.profits = []; vue.profitValues =[]; 3. 获取返回 vue.profits = response.data.profits; 4. profits 转换为 profitValues var profit = vue.profits[i]; vue.profitValues.push(profit.value); 5. 收益图里设置收益曲线 chart4Profit.config.data.datasets[1].data = vue.profitValues; 6. 收益图增加一组数据，颜色是#5D98C8，就是。。。浅蓝色的 { label: '趋势投资', data: [], borderColor: '#5D98C8', backgroundColor: '#5D98C8', borderWidth: 1.2, pointRadius: 0, fill: false, lineTension: 0, } <!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head th:include="include/header::html('趋势投资模拟回测')" ></head>
<body >
<script>
var chart4Profit = null;
$(function(){
var data4Vue = {
indexes: [],
currentIndex: '000300',
indexDatas:[],
dates:[],
closePoints:[],
flushDate: true,
indexStartDate: null,
indexEndDate: null,
startDate: null,
endDate: null,
profits:[],
profitValues:[],
};
//ViewModel
var vue = new Vue({
el: '#workingArea',
data: data4Vue,
mounted:function(){ //mounted 表示这个 Vue 对象加载成功了
this.init();
$("[data-toggle='tooltip']").tooltip();
},
methods: {
init:function(){
var url = "http://127.0.0.1:8031/api-codes/codes";
axios.get(url).then(function(response) {
vue.indexes = response.data;
vue.$nextTick(function(){
vue.simulate();
});
});
},
simulate:function(){
var url = "http://127.0.0.1:8031/api-backtest/simulate/"+vue.currentIndex+"/"+vue.startDate+"/"+vue.endDate+"/";
axios.get(url).then(function(response) {
//清空原数据
vue.indexDatas = [];
vue.closePoints = [];
vue.dates = [];
vue.profits = [];
vue.profitValues =[];
//获取返回数据
vue.indexDatas = response.data.indexDatas;
vue.dates = new Array();
vue.closePoints = new Array();
//日期
vue.indexStartDate = response.data.indexStartDate;
vue.indexEndDate = response.data.indexEndDate;
//收益
vue.profits = response.data.profits;
console.log("vue.profits.length:"+vue.profits.length);
console.log("vue.profits:"+vue.profits);
//指数数据
for(i in vue.indexDatas){
var indexData = vue.indexDatas[i];
vue.dates.push(indexData.date);
vue.closePoints.push(indexData.closePoint);
var profit = vue.profits[i];
vue.profitValues.push(profit.value);
}
//收益图表
chart4Profit.config.data.labels = vue.dates;
chart4Profit.config.data.datasets[0].label = vue.currentIndex;
chart4Profit.config.data.datasets[0].data = vue.closePoints;
chart4Profit.config.data.datasets[1].data = vue.profitValues;
chart4Profit.update();
if(vue.flushDate)
vue.updateDate();
});
},
changeParam:function(){
vue.flushDate = false;
vue.simulate();
},
changeParamWithFlushDate:function(){
vue.flushDate = true;
vue.startDate = null;
vue.endDate = null;
vue.simulate();
},
updateDate:function(){
vue.startDate = vue.indexStartDate;
vue.endDate = vue.indexEndDate;
console.log("vue.indexStartDate："+vue.indexStartDate);
//需要先destroy，否则后续新的日期范围如果超出了前面的日期范围，会出冲突
$('#date4Start').datepicker("destroy");
$('#date4Start').datepicker({
"format": 'yyyy-mm-dd',
"language": "zh-CN",
autoclose: true,
startDate: vue.indexStartDate,
endDate: vue.indexEndDate,
}).on("changeDate",function(e){
var month = (e.date.getMonth()+1);
if(month <10)
month = '0'+month;
var day = (e.date.getDate());
if(day <10)
day = '0'+day;
vue.startDate = e.date.getFullYear()+"-"+month+"-"+day;
if(!vue.checkDateRange()){
$('#date4Start').datepicker('update', vue.indexStartDate);
return;
}
vue.changeParam();
});
$('#date4End').datepicker("destroy");
$('#date4End').datepicker({
"format": 'yyyy-mm-dd',
"language": "zh-CN",
autoclose: true,
startDate: vue.indexStartDate,
endDate: vue.indexEndDate,
}).on("changeDate",function(e){
var month = (e.date.getMonth()+1);
if(month <10)
month = '0'+month;
var day = (e.date.getDate());
if(day <10)
day = '0'+day;
vue.endDate = e.date.getFullYear()+"-"+month+"-"+day;
if(!vue.checkDateRange()){
$('#date4End').datepicker('update', vue.indexEndDate);
return;
}
vue.changeParam();
});
$('#date4Start').datepicker('update', vue.indexStartDate);
$('#date4End').datepicker('update', vue.indexEndDate);
},
checkDateRange:function(){
if(null==vue.startDate || null==vue.endDate)
return true;
var strStartDate = vue.startDate.replace(/-/g, '/')
var startTime = new Date(strStartDate).getTime();
var strEndDate = vue.endDate.replace(/-/g, '/')
var endTime = new Date(strEndDate).getTime();
if(startTime>endTime){
alert("开始日期不能大于日期！");
return false;
}
return true;
}
}
});
var ctx4Profit = $(".canvas4Profit")[0].getContext('2d');
chart4Profit = new Chart(ctx4Profit, {
type: 'line',
data: {
labels: '',
datasets: [
{
label: '',
data: [],
borderColor: '#FF4040',
backgroundColor: '#FF4040',
borderWidth: 1.2,
pointRadius: 0,
fill: false,
lineTension: 0,
},
{
label: '趋势投资',
data: [],
borderColor: '#5D98C8',
backgroundColor: '#5D98C8',
borderWidth: 1.2,
pointRadius: 0,
fill: false,
lineTension: 0,
}
]
},
options: {
title: {
display: true,
text: '指数趋势投资收益对比图'
},
responsive: true,
responsiveAnimationDuration:3000,
scales: {
yAxes: [{
ticks: {
beginAtZero: false,
}
}]
},
tooltips: {
intersect: false,
mode: 'index',
// axis: 'y',
callbacks: {
label: function(tooltipItem, myData) {
var label = myData.datasets[tooltipItem.datasetIndex].label || '';
if (label) {
label += ': ';
}
label += parseFloat(tooltipItem.value).toFixed(2);
return label;
}
}
}
}
});
});
</script>
<style>
table.inputTable{
width:100%;
}
table.inputTable td{
padding:20px 20px;
}
table{
margin:20px;
}
div#workingArea{
margin:50px;
}
</style>
<div id="workingArea">
<span class="label label-info">回测参数</span>
<table class="inputTable ">
<tr>
<td width="25%">
<span data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="选择某一个指数进行模拟回测">
请选择指数:<span class="glyphicon glyphicon-question-sign" > </span>
</span>
</td>
<td width="25%">
<select @change="changeParamWithFlushDate" v-model="currentIndex" class="indexSelect form-control">
<option v-for="bean in indexes " :value="bean.code">{{bean.name}} - ( {{bean.code}} )</option>
</select>
</td>
<td width="25%"></td>
<td width="25%"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<span data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="指定模拟回测的开始日期，默认是当前指数最开始的日期">
开始日期:<span class="glyphicon glyphicon-question-sign " > </span>
</span>
</td>
<td>
<div class="form-group">
<div class="input-group date" id="date4Start">
<input type="text" readOnly="readOnly" class="form-control" ><span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-th"></i></span>
</div>
</div>
</td>
<td>
<span data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="指定模拟回测的结束日期，默认是当前指数最后的日期">
结束日期:<span class="glyphicon glyphicon-question-sign " > </span>
</span>
</td>
<td>
<div class="form-group">
<div class="input-group date" id="date4End">
<input type="text" readOnly="readOnly" class="form-control" ><span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-th"></i></span>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<div class="label label-warning">收益对比图</div>
<div class="div4chart" style="margin:0px auto; width:80%">
<canvas class='canvas4Profit'></canvas>
</div>
</div>
<div th:replace="include/footer::html" ></div>
</body>
</html>
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